-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
interfaceFunctions.lua
242 lines (196 loc) · 7.67 KB
/
interfaceFunctions.lua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
-- cp-1251 encoding, because it is windows
function clearTrades()
controlTable:shiftOrders(share.volume)
metricsTable:clearTrades()
end
-- Отцентрировать отображение стаканов по фьючерсу
function center()
local quotes = getQuoteLevel2 ( futures.class , futures.sec)
local bidCount = math.floor(quotes.bid_count)
local offerCount = math.floor(quotes.offer_count)
if offerCount >= 1 and bidCount >= 1 then
setMiddle( math.ceil( (quotes.offer[1].price + quotes.bid[ bidCount ].price )/2 ) )
elseif offerCount >= 1 then
setMiddle( math.ceil( quotes.offer[1].price ) )
elseif bidCount >= 1 then
setMiddle( math.ceil( quotes.bid[ bidCount ].price ) )
end
end
function setMiddle( newVal)
middle = newVal
clearTrades()
metricsTable:printQuotes()
metricsTable:printQuotes2()
end
function addWorkingVolume(step)
workingVolume = workingVolume + step
controlTable:setWorkingVolume(workingVolume)
end
function setWorkingVolume( val )
workingVolume = val
controlTable:setWorkingVolume(workingVolume)
end
function addContango(step)
contango = contango + step
controlTable:setContango(contango)
metricsTable:printQuotes2()
clearTrades()
end
function buyFuturesMarket()
buyMarket( futures.class , futures.sec ,workingVolume)
end
function sellFuturesMarket()
sellMarket( futures.class , futures.sec ,workingVolume)
end
function sellFuturesSpread()
local quotes = getQuoteLevel2 ( futures.class , futures.sec)
exitPrice = quotes.offer[1].price - 1
sellLimit(futures.class , futures.sec ,workingVolume, string.format("%u", exitPrice ) )
controlTable:setExitPrice(exitPrice)
end
function buyFuturesSpread()
local quotes = getQuoteLevel2 ( futures.class , futures.sec)
exitPrice = quotes.bid[ math.floor(quotes.bid_count) ].price + 1
buyLimit(futures.class , futures.sec ,workingVolume, string.format("%u", exitPrice ))
controlTable:setExitPrice(exitPrice)
end
function setFuturesStop( price )
if lastStopId ~= 0 then
dropFuturesStop()
end
if curPos > 0 then
sellStop(futures.class , futures.sec, math.abs(curPos), price - 50, price)
metricsTable:setStop( price, -1 )
elseif curPos < 0 then
buyStop( futures.class , futures.sec, math.abs(curPos), price + 50, price)
metricsTable:setStop( price, 1 )
end
end
function dropFuturesLimit()
dropLimit(futures.class,futures.assets)
end
function dropFuturesStop()
if lastStopId ~= 0 then
dropStop(futures.class, lastStopId )
displayNoStop()
end
end
function dropSharesStop()
robotEnterUp = 0
robotEnterDown = 0
end
function displayNoStop()
lastStopId = 0
metricsTable:setStop( 0, 0 )
controlTable:setStop(0)
end
function calculateProfit()
controlTable:setProfit(getProfit(2.48,0.5))
end
function getProfit( buyCommission,sellComission )
local qty = morningPos
local summ = 0
local profit = 0
local needCorrection = (0 ~= morningPos)
for i = 0,getNumberOf('trades') - 1 do
item = getItem('trades',i)
if item.class_code == futures.class and item.sec_code == futures.sec
and item.datetime.day == os.date("*t").day then
if bit.band( item.flags, 4) ~= 0 then -- это продажа?
qty = qty - item.qty
summ = summ + item.qty*item.price - item.qty*sellComission
else
qty = qty + item.qty
summ = summ - item.qty*item.price - item.qty*buyCommission
end
if qty == 0 then
if needCorrection then
summ = 0
needCorrection = false
else
profit = summ
end
end
end
end
return profit
end
-- позицию на начало сесси вычисляем как разность количество бумаг по сделкам и текущей позиции
function getMorningPos()
local qty = 0
for i = 0,getNumberOf('trades') - 1 do
item = getItem('trades',i)
if item.class_code == futures.class and item.sec_code == futures.sec then
if bit.band( item.flags, 4) ~= 0 then -- это продажа?
qty = qty - item.qty
else
qty = qty + item.qty
end
end
end
local futPos = getFuturesHolding( firmId, tradingAccount , futures.sec , 0)
if futPos == nil then
message("check firmId")
return 0
else
return futPos.totalnet-qty
end
end
function getEntrances()
local qty = morningPos
local lastZero = -1
for i = 0,getNumberOf('trades') - 1 do -- вычисляем индекс последнего нуля
item = getItem('trades',i)
if item.class_code == futures.class and item.sec_code == futures.sec then
if bit.band( item.flags, 4) ~= 0 then -- это продажа?
qty = qty - item.qty
else
qty = qty + item.qty
end
if qty == 0 then
lastZero = i
end
end
end
if( lastZero >= (getNumberOf('trades') - 1)) then -- если мы в нуле, то выходим
return {}
end
item = getItem('trades',lastZero +1) -- определяем, мы в шорте или в лонге
local globalDirection = (bit.band( item.flags, 4) ~= 0)
local localDirection = false
local movements = {} -- делаем "массив движений" - одна ячейка это один контракт по указанной цене
for i=lastZero+1 ,getNumberOf('trades') - 1 do
item = getItem('trades',i)
localDirection = (bit.band( item.flags, 4) ~= 0)
if localDirection == globalDirection then
for i=1,item.qty do
table.insert(movements, item.price)
end
else
for i=1,item.qty do
movements[#movements] = nil
end
end
end
local hash = {}
local res = {}
for _,v in ipairs(movements) do -- переводим "массив движений" в массив цен входа
if (not hash[v]) then
res[#res+1] = v
hash[v] = true
end
end
return res
end
-- отладочные функции
function printArray( arr )
message(" ")
for k, v in pairs(arr) do
if type(v) == "table" then
message(k..": таблица")
else
message(k..": "..v)
end
end
message(" ")
end